这周结束后,墨手成规择时系统是这样的:
1、虽然四个指数都仍提示【满仓】,但区别十分大。
2、沪深300略有收敛,而且离【阈值】很近。也就是说,下周如果不涨一丢丢,很容易就造成【退档】,并出现【空仓】信号。
4、中证1000是向上发散的,离【退档阈值】有一定距离,不容易出现【空仓】信号。(阈值为60%,图中有误)
5、中证2000向上发散更厉害,离【退档阈值】更远,更不容易出现【空仓】信号。
6、但要注意的是,对于下周来说,容易出现【退档信号】的沪深300和中证500,它们的安全边界反而更高。
7、因为,沪深300和中证500会不会出现退档,下周就能知道答案了。只要不是暴跌,大概胜率也就下降至50~59%这个范围。但中证1000和中证2000,反而因为不容易退档,要承受的风险更大。例如中证1000下周胜率为62%的话,它是不会出现【空仓】信号的,但我们要承受74%至62%的涨跌家数变化,然后再承受一次62%向40~59%退档的涨跌家数变化,才能确认信号的转变。
从下周开始,这个择时系统要迭代一下:
1、主要解决四个指数档位的同步性问题,拉开步距。
A:0~10%;B:10~30%;C:30~50%;D:50~70%;E:70~90%;F:90~100%。
3、这样处理后,在震荡市时,不容易同时被震出,但又能感知到风险。
版本迭代之后,目前唯一的变化就是中证500的阈值变了。它与沪深300同时出现退档信号的难度增大了。相当于过滤了一下。
绝大多数人并不关心信号怎么来的,只想知道下周的策略:
继续持有,如果想加仓,加大好于加小。(基于前面说的安全边界更高)