2024年7月17日股票指数ETF期权持仓期权隐波股指期货期限结构股指衍生品日记

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一、 ETF期权

主要股票指数ETF及其期权波动率情况:

(一)上证50

1.持仓情况

(1)持仓变动

(2)沽购比值

2.隐波结构

(1)平值认沽

(2)平值认购

(二)科创50

1.持仓情况

(1)持仓变动

(2)沽购比值

2.隐波结构

(1)平值认沽

(2)平值认购

(三)沪深300

1.持仓情况

(1)持仓变动

(2)沽购比值

2.隐波结构

(1)平值认沽

(2)平值认购

(四) 中证500

1.持仓情况

(1)持仓变动

(2)沽购比值

2.隐波结构

(1)平值认沽

(2)平值认购

(五)创业板

1.持仓情况

(1)持仓变动

(2)沽购比值

2.隐波结构

(1)平值认沽

(2)平值认购

二、股指期货

(一)期限结构

主要股票指数期货期限结构:

1.沪深300

2.上证50

3.中证500

4.中证1000

(二)期权隐波

主要股票指数期货期权隐波:

1.沪深300

2.上证50

3.中证1000

三、经济数据

(一)资金利率

1.质押式回购加权利率

2.十年期美债到期收益率

(二)风险溢价

四、涨跌家数

市场总成交额约6879亿元,北向资金净流出88.8亿元, 27%个股上涨,个股中位数涨跌幅为下跌 0.94%。

五、涨跌排名

主要指数ETF年初至今涨跌幅排名:

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