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一、ETF期权
主要股票指数ETF及其期权波动率情况:
(一)上证50
1.隐波变动
2.隐波结构
3.标的量价
(二)科创50
1.隐波变动
2.隐波结构
3.标的量价
(三)创业板
1.隐波变动
2.隐波结构
3.标的量价
(四)沪深300
1.隐波变动
2.隐波结构
3.标的量价
二、股指期货
(一)期限结构
主要股票指数期货期限结构:
1.沪深300
2.上证50
3.中证500
4.中证1000
(二)期权隐波
主要股票指数期货期权隐波:
1.沪深300
2.上证50
3.中证1000
三、经济数据
2月数据已成过去, 3月数据要下周才会发布。
四、市场情绪
(一)北向资金
(二)涨跌家数
五、行业轮动
部分自选ETF行业轮动:
(一)10日排名
(二)20日排名
(三)60日排名
(四)年初至今
六、个人思考
$上证50ETF(SH510050)$ ,其平值期权隐波均降,沽购均无近高。标的短期波动率再次触及统计历史极低值,波动率已经没多少下行空间了,进入变盘关键节点。
588000科创50ETF,其平值期权隐波均降,认沽不再近高,认购继续保持近高。
$创业板ETF(SZ159915)$ ,其平值期权隐波沽升购降,浮动均小,认沽也不再近高,认购略近高。
$沪深300ETF(SH510300)$ ,其平值期权隐波沽降购平,沽购均无近高。标的短期波动率同样进入统计历史较低区间。
股指期货各板块各月合约基本同步,中证500、1000各月同步跌幅较多。
股指期货期权平值认沽期权隐波小幅波动均无近高。
北向净买入55.71亿,沪流入38.51亿,深流入17.2亿。
市场总成交继续保持在万亿以上,达1.05万亿。
个股普跌,中位数涨跌幅为下跌2.8%,个股跌幅较大。
热门板块午后调整较大,只有红利相对较强。
总结,没有任何一个板块相关的平值认沽期权隐波近高,且隐波均以回落为主,调整空间有限;大票短期波动率已进入统计历史较低区间,关注放量变盘方向。
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