2024年3月4日股票指数ETF期权隐波股指期货期限结构股指衍生品日记

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一、ETF期权

主要股票指数ETF及其期权波动率情况:

(一)上证50

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(二)科创50

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(三)创业板

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(四)沪深300

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

二、股指期货

(一)期限结构

主要股票指数期货期限结构:

1.沪深300

2.上证50

3.中证500

4.中证1000

(二)期权隐波

主要股票指数期货期权隐波:

1.沪深300

2.上证50

3.中证1000

三、行业轮动

部分自选ETF行业轮动:

(一)市场情绪

(二)10日排名

(三)20日排名

(四)60日排名

(五)年初至今

四、财经日历

五、个人思考

510050上证50ETF,其平值期权隐波近月均降,远月小幅波动沽升购降,均无近高。

588000科创50ETF,其平值期权隐波沽降购升,均继续呈现近高。

159915创业板ETF,其平值期权隐波基本持平,均继续呈现近高。

$沪深300ETF(SH510300)$ ,其平值期权隐波沽升购降,主要是近月认购下降较多,沽购均无近高。

股指期货期限结构,标的上涨的情况下,沪深300中证500中证1000远月均小幅下降。股指期货平值期权隐波,沪深300、中证1000平值认沽均小幅上升,中证1000远月上升更高。

北向净流出70.6亿,深流出47.5亿,沪流出23.1亿。市场连续5日成交过万亿,今日达1.09万亿。个股偏弱,多数下跌。

通信科技继续领涨,医药启动,$医药ETF(SH512010)$ 、医疗,$通信ETF(SH515880)$ 领涨,煤炭、中药、传媒、游戏、家电,强势板块持续走强。年初至今上涨排名,煤炭17%,通信14%,红利12%,央企创新8%,家电8%。

总结,股指期货期限结构看远月预期小幅走弱;期权隐波目前只有科创、创业板ETF上保持沽购均近高,而其他认沽均无近高,暂没有大的风险预示。

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全部讨论

03-05 15:46

从期权交易方向来看,300 etf call的隐波都不如put,一圈人貌似都在sell call看不涨或者备兑……
但是标的就辣么辣……
有点期待明天逼空……