2024年2月29日股票指数ETF期权隐波股指期货期限结构股指衍生品日记

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一、ETF期权

主要股票指数ETF及其期权波动率情况:

(一)上证50

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(二)科创50

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(三)创业板

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(四)沪深300

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

二、股指期货

(一)期限结构

主要股票指数期货期限结构:

1.沪深300

2.上证50

3.中证500

4.中证1000

(二)期权隐波

主要股票指数期货期权隐波:

1.沪深300

2.上证50

3.中证1000

三、行业轮动

部分自选ETF行业轮动:

(一)市场情绪

(二)10日排名

(三)20日排名

(四)60日排名

(五)年初至今

四、财经日历

美国GDP修正数据小幅下修,核心PCE小幅上修,美十年期国债收益率仍在高位徘徊。

内生看经济复苏,外部看美债收益率。

1月PMI49.2仅小幅回升,降息等一系列政策推动下,经济能否回升,明日PMI ,能否重回扩展区间,值得关注。

五、个人思考

510050上证50ETF,其平值期权隐波近月下降,远月小幅波动,均无近高。

$科创50ETF(SH588000)$ ,其平值期权隐波均小幅上升,认沽认购均继续保持近高。标的强势放量阳线反包。

159915创业板ETF,其平值认沽期权隐波下降,平值认购近月略升,认沽认购均继续保持近高。标的强势阳线,涨幅略小于科创50

$沪深300ETF(SH510300)$ ,其平值认沽期权隐波小幅波动,平值认购小幅上升,认沽认购均无近高。标的阳线反包,继续保持升势。

股指期货各月同步上升,500、1000远月贴水收窄;股指期货期权平值认沽期权隐波小幅波动,均无近高;平值认购全部近高,只有1000隐波略升,50、300小幅回落。

北向大幅流入166.03亿,沪深均衡流入;市场成交达1.06万亿;97.6%个股上涨,上涨个股比例再创新高。

行业板块,$半导体ETF(SH512480)$ 半导体、芯片强势领涨,放量阳线反包,底部反转初步确立。前期强势领涨的通信、机器人、人工智能也近乎反包,其中机器人涨幅超过了人工智能。传媒、游戏中,传媒更优。底部的锂电池、光伏,依然是锂电表现更好。锂电涨幅超过了传媒,锂电底部伴随基本面改善,值得关注。其他反包ETF:稀土、酒、家电、医疗、中药、消费、央企创新、央企改革等。

总结,主要宽基指数阳线反包,多数创出阶段新高,整体上升趋势不变。细分行业轮动上涨,加油大A!

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03-01 09:03

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