2024年2月22日股票指数ETF期权隐波股指期货期限结构股指衍生品日记

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一、ETF期权

主要股票指数ETF及其期权波动率情况:

(一)上证50

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(二)科创50

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(三)创业板

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(四)沪深300

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

二、股指期货

(一)期限结构

主要股票指数期货期限结构:

1.沪深300

2.上证50

3.中证500

4.中证1000

(二)期权隐波

主要股票指数期货期权隐波:

1.沪深300

2.上证50

3.中证1000

三、行业轮动

部分自选ETF行业轮动:

(一)市场情绪

(二)10日排名

(三)20日排名

(四)60日排名

(五)年初至今

四、财经日历

美联储纪要重申过快降息风险。美债价格再度全线下跌,并推动各期限收益率纷纷走高,十年期美债收益率重上4.30%,逼近两个多月高点。

此背景下,北向近小幅流入。方向仍然是更偏向沪。

五、个人思考

510050上证50ETF,其平值期权隐波上升,均无显著近高,平值认购隐波升幅更高。

588000科创50ETF,其平值认沽期权隐波下降;平值认购近月隐波再次回升,且再次呈现近高。

$创业板ETF(SZ159915)$ ,其平值期权隐波也是认沽下降,近月认购上升;认沽认购均继续保持近高。

$沪深300ETF(SH510300)$ ,其平值期权隐波上升;认购升幅更高,近高尚不显著。

ETF上看,上证50沪深300期权隐波和标的波动率基本持平;创业板、科创期权隐波远小于标的波动率,期权前期卖方处于优势,目前标的波动率也开始回落,二者趋同仍需要一段博弈的时间。

股指期货上各板块各月普涨,1000的远月贴水在修复;股指期货期权各板块平值期权隐波近月同升,全部呈现近高,预期向好。

沪深300八连阳,唯一一点遗憾是量能,成交8300亿,昨日消费、白酒等今日调整。煤炭、红利均创出历史新高,年内煤炭ETF已经涨超17%。目前,恒生高股息$恒生高股息ETF(SH513690)$ ,还刚从底部出来。

整体上仍然是大票带着上升,各板块底部在不断抬高。市场趋势转好,可做的板块、个股逐步增多。创业板、科创人气始终都在,能突破最好;稍弱,就是整理,时间上不能太久。

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02-22 22:24

我500没人爱……
持续观察 这波行情有点意思