2024年2月21日股票指数ETF期权隐波股指期货期限结构股指衍生品日记

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一、ETF期权

主要股票指数ETF及其期权波动率情况:

(一)上证50

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(二)科创50

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(三)创业板

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(四)沪深300

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

二、股指期货

(一)期限结构

主要股票指数期货期限结构:

1.沪深300

2.上证50

3.中证500

4.中证1000

(二)期权隐波

主要股票指数期货期权隐波:

1.沪深300

2.上证50

3.中证1000

三、行业轮动

部分自选ETF行业轮动:

(一)市场情绪

(二)10日排名

(三)20日排名

(四)60日排名

(五)年初至今

四、财经日历

今晚,两个重磅信息:

1. 美联储将公布货币政策会议纪要。

2. 英伟达2024年Q4财报。

五、个人思考

510050上证50ETF,其平值期权隐波沽降购升,平值认购近月升幅较高。

588000科创50ETF,其平值认沽期权隐波小幅波动,近降远升,已无近高特征;平值认购期权隐波近月回落较多,也不再呈现近高。

159915创业板ETF,其平值期权隐波小幅波动,平值认购近月降幅相对更多一点,平值沽购隐波均继续保持近高。

510300沪深300ETF,其平值期权隐波类似上证50同样是沽降购升。标的出了七连阳,大票底部结构越来越漂亮。

整体上前日缩量整理,今日放量突破,强者恒强,强的板块仍是走出底部结构的大票。小票放量冲高回落,仍是分歧较大。创业板、科创,还受中期均线压制,今日突破失败,再回均线区间内,创业板多空都未放弃,超强人气仍是要博一个空间出来;科创多头就有撤退的迹象了,前期博弈反弹的很可能减仓了。

股指期货同样是上证50沪深300大票远强于中证500中证1000

股指期货平值期权隐波,上证50沪深300平值认沽回落较大,中证1000平值认沽隐波小幅波动,各板块平值认沽均无近高。上证50、沪深300平值认购均呈现近高,大票在股指期权上初显追涨热情。

行业板块看,各板块依然是在犹豫中轮动上升,节后强势的通信、人工智能今日继续延续调整。整理了三天的白酒、消费,放量长阳突破,上涨放量、调整缩量,放量再突破,底部在稳步抬升。

另一方面,资金仍然是相对有限的,成交额未过万亿,前期持续强势的煤炭、红利,暂时休息。

北向资金大幅流入135.95亿元,依然延续沪强深弱,沪流入96.41亿,深流入39.54亿。是否说明,北向资金更偏爱能创造真正经营现金流的板块?

大A无惧美股调整,在政策呵护下难能可贵的走出独立行情。吃完雪球的瓜,现在开吃“量化”的瓜,究竟哪些是仅以小市值为主要因子,甚至以此为基础利用高频及资金优势?哪些是真正的高人有高招?都会陆续展现出来啦。

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全部讨论

02-21 23:07

请问标的波动率,以50etf为例 三个数值,是在哪查的啊