2024年2月19日股票指数ETF期权隐波股指期货期限结构股指衍生品日记

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一、ETF期权

主要股票指数ETF及其期权波动率情况:

(一)上证50

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(二)科创50

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(三)创业板

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

(四)沪深300

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

二、股指期货

主要股票指数期货期限结构:

(一)沪深300

(二)上证50

(三)中证500

(四)中证1000

三、行业轮动

部分自选ETF行业轮动:

(一)市场情绪

(二)10日排名

(三)20日排名

(四)60日排名

(五)年初至今

四、财经日历

五、个人思考

$上证50ETF(SH510050)$ ,其平值认沽期权隐波小幅回落,仍保持近高远低;平值认购期权隐波大幅回落。

$科创50ETF(SH588000)$ ,其平值期权隐波均降,认沽认购期权隐波都是近月降幅更大,都继续保持近高远低。

159915创业板 ETF,其平值认沽期权隐波小幅波动,近降远升;平值认购期权隐波大幅下降;认沽认购也都是保持近高远低。

$沪深300ETF(SH510300)$ ,其平值期权隐波均降,平值认沽权隐波依然近高。

各板块平值认沽小降为主,各板块均呈现近高远低;认购期权隐波均较大下降,上证50沪深300,无近高;创业板科创50继续近高。底部更扎实的大票,缺少资金追涨的热情;小票方向多空依然分歧。

期限结构上,继节前交易日中证500远月走弱,今日中证1000远月也全面回落

北向看,总体流出63.7亿,深股流出65.5亿,沪的方向还小幅流入1.8亿,沪强深弱。美债收益率走强直接影响北向资金趋向,仍需关注是否会进一步蔓延, A股连跌了近三年,哪个才是核心因素?如果承担大波动风险拿不到5%的权益回报;另一侧近乎无风险超4%,资金会怎么选?

近期联储会议纪要、讲话,又成了市场关注的重点。或许正因为有美债这个风险因素,所以大部分板块平值认沽隐波仅是小降,包括上证50沪深300,节后第一天,标的价格上涨,而通过认沽期权保险的意愿依然强烈。短期,这个位置可能会有反复。

板块看,强势煤炭红利进一步阶段新高,底部人工智能放量突破,如果强势就同涨,弱势分化,和前期跷跷板后,市场随后淘汰掉了光伏,感觉是一个路子。

目前需要带人气的板块,有足够的赚钱效应,希望这一次人工智能能成功带个头。沪深300近3年下跌了近50%,太多板块趴在底部,科技、消费、医药……长期还是要看大机会的。

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全部讨论

02-19 23:35

中证500继节前交易日中证500远月走弱,今日中证1000远月也全面回落。这个是指后市仍不看好?

02-19 23:41

今天call和标的背离的厉害

02-20 17:05

今天继续背离……观望太严重了
明天来个大阳改3观?