一、ETF期权
主要股票指数ETF及其期权波动率情况：
（一）上证50
1.隐波变动
2.隐波结构
3.标的量价
（二）科创50
1.隐波变动
2.隐波结构
3.标的量价
（三）创业板
1.隐波变动
2.隐波结构
3.标的量价
（四）沪深300
1.隐波变动
2.隐波结构
3.标的量价
二、股指期货
（一）期限结构
主要股票指数期货期限结构：
1.沪深300
2.上证50
3.中证500
4.中证1000
（二）期权隐波
主要股票指数期货期权隐波：
1.沪深300
2.上证50
3.中证1000
三、行业轮动
部分自选ETF行业轮动：
（一）市场情绪
（二）10日排名
（三）20日排名
（四）60日排名
（五）年初至今
四、财经日历
五、个人思考
$上证50ETF(SH510050)$ 其平值期权隐波均大幅下降，近月平值认沽虽然略高，但近高程度大幅下降；另一方面，平值认购同样下降，也未呈现近高。标的放量长阳收复60日均线，波动率呈现近高远低，上方缺口面临第三次冲击。 期权隐波和标的波动率出现分歧，能否进一步突破存疑。从形态来看，依然是目前最强的板块。
$科创50ETF(SH588000)$ 其平值期权隐波大幅下降，特别是平值认沽近月降幅更高，平值认沽、平值认购均继续呈现近高远低。放量长阳，明日即面临缺口压力，标的波动率继续呈现近高远低。期权隐波和标的波动率同样分歧，暂时判断为反弹。科创50这个板块始终很有人气，期权认购近高，标的涨幅今日还略超创业板。
159915创业板ETF，其平值期权隐波也是大幅下降，特别是近月平值认沽，平值认沽近高特征已经不显著；平值认购降幅较小，继续保持较明显的近高远低，相对来说看涨更强。期权隐波和标的波动率也是一个回落一个上涨，暂时判断为反弹。创业板弹性高，标的目前还离上方缺口较远，短期阻力小一点。
$沪深300ETF(SH510300)$ ，其平值认沽期权隐波大幅下降，近高特征已经不显著；平值认购近月小幅上升，但并未近高，整体就是上证50和创业板的组合形态。标的长阳收复20日均线。从估值的角度，市场早已一再突破各种历史极值；从技术形态看，今日各板块放量长阳，是有标志性意义的，以沪深300指数今日最低值3182.82为界，不破就是市场底部。底部的构筑非一日完成，持仓结构的构筑，多空的转换非一日完成。
股指期货期限结构上，中证500、中证1000，远期6月、9月均涨停，远月贴水有所修复。股指期货期权隐波同样大幅下降，沪深300平值认沽已经不再呈现近高，但中证1000依然近高显著，也就是小票风险仍待修复。
北向资金流入大幅流入126亿，沪深流入均衡，市场总成交突破9000亿，个股涨跌结构大幅改善，涨超7%个股1285家， ETF板块结构上，大A宽基开始排名向前，跨境ETF溢价回落，行业里边消费走强，将带动大量白马股。 总体上，目前重点跟踪的是上证50底部的构建；创业板等小票暂定义为反弹，小票走V也无需担心，走V一定会有走V的结构。
回答前些日子关于多空博弈的选择题，个人认为：从战略的角度，要预判博弈大的空间，基本面估值是锚！从战术的角度，战场形势瞬息万变，各种信息真真假假，多空都在虚虚实实不断博弈试探后，才能形成对其有利之形势。 势不可挡，势亦会变。顶和底的构建，都在层层博弈后，方才确认。所以，战略上需要预判，战术上需要跟踪，也因此才有了此日记的意义。
另外，每当一段大的多空博弈结束，都可以复盘总结转折时期的期权隐波结构、股指期限结构、标的量价情况。比如，回望这一波大短的空头趋势，隐波近高、隐波飙升、期限结构改变、标的破位，均在提示风险。每一个大波段后复盘，净值情况都可以归因分析，总结精进。
祝福大A！让我们向胜利前进！
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