2024年1月12日股票指数ETF期权隐波股指期货期限结构股指衍生品日记

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一、ETF期权

主要股票指数ETF及其期权波动率情况:

(一)上证50

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

510050上证50ETF$上证50ETF(SH510050)$ 其平值期权隐波小幅上升为主,近月认沽依然略高。标的缩量险守平台,又临近了方向选择,期权隐波已经领先标的先行走高。

(二)科创50

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

588000科创50ETF$科创50ETF(SH588000)$ 其平值期权隐波以降为主, 2月平值认沽的上升就很突出,认沽隐波再涨就为近高。前日平值认购方向升波后,今日大幅回落,已经和标的波动率较为接近。 一个字:弱。

(三)创业板

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

159915创业板ETF,其平值期权隐波全部上升,认沽方向从远高再次转变为近高。标的缩量,标的波动率持续近高,短期的结构并不稳定。期权上,平值认沽近月隐波上升更高一些,还是要谨慎。

(四)沪深300

1.隐波变动

2.隐波结构

3.标的量价

510300沪深300ETF$沪深300ETF(SH510300)$ 其平值期权隐波上升为主,近月平值认沽上升显著,近高远低再度强化,标的这个平台因此显得非常脆弱。市场成交持续低于7000亿,标的形态很弱。社融低于预期,其他尚未见显著利好。 下周,各个指数都将面对均线下压,市场将再次选择方向。

二、期限结构

主要股票指数期货期限结构:

(一)沪深300

(二)上证50

(三)中证500

(四)中证1000

有小伙伴希望贴出股指期权的隐波结构,时间关系,会择机再贴。

对于期指,首先要来关注一下期限结构。

如上图所示,上证50,典型的contango结构;中证500中证1000标准的back结构。不同的期限结构,即反映了不同的市场预期,又让策略有不同选择。两日对比,且日积月累。当某天我们发行轻舟已过万重山,需要复盘总结的时候,也可以回来看一看。

三、行业轮动

部分自选ETF等涨幅排名:

(一)10日排名

(二)20日排名

(三)60日排名

(四)年初至今

一个周末,各有各的瓜,一天是微博之夜,一天还是微博之夜 … …

与君共勉,七堇年:凡心所向,素履所往,生如逆旅,一苇以航。

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