纯量化上证50,年化既然有14%

发布于: 雪球转发:1回复:0喜欢:1

策略对象: 中证龙头、大盘成长、上证50,创业板50

理由:

一、 选择标的去掉人为情感影响,选的都是指数型标的。

二、 选的都是蓝筹和行业龙头,这样对流动性有充分的保障。

三、 蓝筹股和行业龙头变动基本不大,不用经常更新标的。

四、 大盘龙头股一般变动方向和惯性比较稳定,不会短期出现大幅波动,这样有利于策略的定制和实施。

五、 行业龙头一般代表某个行业的最高地位,是国家经济最直接的代表和竞争力。如果中国经济向前发展。那么各个行业龙头肯定是受益最充分的。

策略手段: 大道至简、主要采用中长期的均线系统,通过一定的优化,滤掉下跌波段,尽量吃尽上涨波段。------个人称为120均线交易系统

策略效果:

中证龙头

大盘成长

上证50

创业板50


这里用上证50做最详细的说明:

 因为上证50是最稳定的,标的不变,流动性最大的。最没有人为因素的50个股票。 交易规则: 

交易费用和冲击成本。 采用收盘价,最大化的考虑冲击成本,交易费用万五

交易买卖过程:以南方航空为例

         这里是没有任何人为干预,如果把剩下资金用于自动购买货币基金,在50估值高的时候减少资金,在50估值低的时候增加。 应该还能提高2-3个点。



$上证50(SH000016)$  $上证指数(SH000001)$