$希望转2(SZ127049)$ 没有搞懂， 一样的转股价，一样的条款， 久期短的 为什么 比 久期长的 现价要高 ？ 我是说 如果 明天 希望转债 比 希望转2 高， 这就不好解释了。 因为 可转债 定价模型 应该 普通债权+ call option.

call 的内在价值 和 久期有关。越长 应该 越大才对。