如果策略发出持仓信号,去购买市值和流动性小的股票,是否会发生推高个股股价3、4个点的现象,是否有市场监管的风险?$衍复小市值指数增强一号(P001498)$
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如果策略发出持仓信号,去购买市值和流动性小的股票,是否会发生推高个股股价3、4个点的现象,是否有市场监管的风险?$衍复小市值指数增强一号(P001498)$
以后市值风格出现反转怎么办?
肯定有 但这跟市场监管有什么关系
您好,据雪球私募与管理人沟通,假设衍复小市值指增管理规模为200亿,持仓在万得小市值指数的成分股中平均分布,那么平均每只股票的持仓约为600万,很难对上市公司股价产生过大的影响。事实上,我们的交易模型中对下单方式进行了优化,会以尽可能小的冲击成本去成交目标股票,并且对于流动性较差的股票,持仓占比也会相对较低。