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2.5收盘时候 我持有的仓位是
12手im 4手if
180手平均5000的期权
85手6000的期权
到今天收盘 我持有的仓位是
33手im
240手平均5500的期权
90手6000的期权
这两个月，我很多的帖子是有关于做t
其实，这个行为的本质是在市场底部，估值修复区域的浮盈加仓，最大的目的不是为了t的利润，是为了能抓住更多的筹码
之前一直对，所以仓位一直增加
上周看2浪反弹，但连跌3天
昨天的大跌，尾盘割了5手
虽然只损失了十多万的利润
但是跌掉的是安全垫，是浮盈加仓的权利
不过走了2个月的钢丝，这份高压，有点顶不住了
确实仓位也很足了，加仓就告一段落了
这2个月，所有的操作，差不多增加了5000万的仓位。
现在阶段的仓位
33手股指，和240手的实值期权，差不多市值1.6亿
90手的虚值期权，不到6000点没有意义，暂时不计
如果到6000点，可以计为5000万的市值
现在算是完全all in等开牌的状态了
希望6月前可以多涨涨
假设到期时涨到6000点，90手零虚值期权归零，240手实值期权扣除时间价值折损后，和33手IM+贴水，总共能再回来1000多万，6000点拿2000多万的资金，如果再开6倍杠杆才有1.2亿市值，跌下来又难了，如果继续开实值期权，一个亿一年500~600万的期权费消耗太大，本金也才那么多。感觉如果不是大牛市策略很可能走到头了，期权不能长期用。
假设到期时涨到6000点，90手零虚值期权归零，240手实值期权扣除时间价值折损后，和33手IM+贴水，总共能再回来1000多万，6000点拿2000多万的资金，如果再开6倍杠杆才有1.2亿市值，跌下来又难了，如果继续开实值期权，一个亿一年500~600万的期权费消耗太大，本金也才那么多。感觉如果不是大牛市策略很可能走到头了，期权不能长期用。
杨同学的期权居然能用平均，说明期权都没入门。。。
这种玩法只能中午看看
杨总，MO2406C5000期权，435元，那么要435×100×3＝13万元，杠杆比期货大不了多少，但流动性就差很多，是出于什么考虑？是特意锁住流动性，管住手？求教
杨神，如果Im 6月到6000，能回血多少？
最尴尬的是，你赔钱也很拽，挣钱也很拽，你拽不拽，跟挣不挣钱从来没关系，是你的个性，，你就算有天输得负债五千万，我看你还是牛逼哄哄
500万买了两个亿的市值，真的是人才