| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：8 |
见识过15年6月2日11000多点的ic吗？当月合约升水380个点，要明白升水是很容易套利吃掉的，顶着套利盘顶到这样的升水你明白死了多少爆仓的吗？半年后的16年1月27日，现货砸到了5240，但你知道隔季的远期合约跌到了多少吗？4200！贴水20%！光看幅度还不够震撼，背景是连续三波股灾现货跌幅足够大足够深之后继续贴水20%…….同学，请懂得敬畏市场
去回溯了下发现数据记错了，真的太久了，基差极值在15年6月1日，升水537个点，5个百分点…..主力合约升水这个幅度应该是历史之最了，之前我们看到100多个点200个点都觉得很夸张了，但是市场会不断刷新你的三观…….