期权我也都在做的。杨同学说中了本质,工具是中性的,风险永远是风险,期权不能无偿转移风险。
期权最大的问题是时间成本太高,随着时间的推移,即便指数回去了,你也是亏损。所以最好做5日内短线。
不现实,期权的波动率随着行情波动幅度同步,如果真是短期暴跌到3500期权会特别贵,到时候买入非常不划算,而且期权比期货更难,你不但要买对方向,还要求行情迅速在你行权到期前兑现,时间越长,期权又越贵。所以我觉得期权对冲这种极端风险无意义
我不了解期权,也没有想过去了解,因为我觉得风险永远不可能被真实规避
考虑一下分红和交易活跃度,你就会知道两者没有套利空间。
期权有时间损耗,可以在低位买入一手call同时卖出一手put
实值看涨期权,我发现股指期权比etf期权时间价值便宜
哦,那是考虑买行权价更低的认购和更高的认沽?不然没有3%这么低
是的,那是因为你已经提前支付了所有的资金,你的杠杆变小了。理论上极度深实值无杠杆,等价于买股票。
我看了下沪深300股指期权折合下来,一年的成本在3%左右,成本比较低