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溢价套利底层逻辑是：标普500指数一个时间段内涨5%时，溢价率高的ETF可能只涨3%，溢价率低的可能涨5% 所以要尽可能把溢价率高的ETF换成溢价率低的ETF。是这个逻辑吗？
引用：
2024-05-16 18:44
今天（5月16日）行情大涨，纳指ETF上涨1.72%，标普500ETF上涨1.31%，红利低波上涨0.19%，招商双债上涨0.00%。
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翁量攻略
05-16 21:39

对的

六月sgj
05-16 23:03

流动性和费率都不一样吧，有必要折腾吗

飞翔在天际
05-16 20:58

赚溢价差。我个人觉得溢价差在三个点以内没必要换，如果有5个点以上的差距就应该换