这个方法大概研究了三年，从一开始同时搞几百个股票做手动的量化，收益还可以，就是账上几百个股票你真的没法看，胜率和盈亏比比回测还要低。

后面就不断的修改股票的入选标准，但是我发觉一个问题就是不管你用什么标准（或者叫因子）都是阶段性有效，超额收益不可能长期存在，到去年三季报我就发现 超额收益消失了。

随后呢把标准放宽，基本面的因子我发现市场往往会提前预知，尤其是业绩你会发现大幅提前预知，所以从去年开始看业绩炒股真的很难。所以既然市场能够预判（大概率是内幕交易），我就得考虑price in的问题，比如业绩超预期其实是会被一群人提前知道的，那么提前知道股价就会提前大涨，你看到业绩超预期去追基本上一买一个套。考虑price in的问题后盈亏比和胜率大幅改善。

再到今年考虑技术面的因素，回调之所以会产生我个人的判断是真的有大量的内幕交易，哪怕没有price in，利好前也有人提前买进去，利好出来后他们就要逐步卖出，然后是追高的人逐步止损，不过调整都有极限，随后触发第二波，这一波大概是7%的确定性收益（别问为啥是7%，统计出来就是这样），也就是你不管滚动操作大概每一轮最少可以赚7%，当然回测会有止损，我设定是3%，接近30%的概率会触发止损，这样盈亏比超过2:1，胜率70%。

非常舒服的策略了