散户与专业机构除了在资金量的差异外，交易系统是区别两者最主要的因素。那什么是交易系统？简单地说就是，在何种特定情况下购买股票，又在何种情况下卖出股票，并且通过历史数据的检验发现确实具有一定的可实施性与可盈利性。那么作为散户的我们又要如何去构建一套属于我们自己的交易系统呢？
1、确定自己的交易模式(指标)
所谓的指标通俗的讲就是，你希望成为一个技术分析派还是价值投资派又或者是两者都有所借鉴。
技术分析通常又可以分为量化交易和基于道氏理论(或类似图形理论)，本质都是数据统计出来的结果。
而价值投资派通常更倾向于结合财务报表如ROE,净利润率，毛利率等财务指标来寻找被市场暂时低估的标的。
这两种交易模式并无非孰优孰劣，各有千秋，你可以结合自己所能够花费在投资上的时间做出你认为最优的决定。
2、确定自己的交易周期
当你选择好了"门派"后，接下来就是十分关键的一步，为何这么说，因为这将决定你接下来对于止损，止盈设定的方式。因此如果你到这里就产生不确定的话，那么有以下两种方法，第一种就是问你自己你的风险承受能力多少第二种就是问自己最大能够承受多大比例的损失。
我的建议是技术派最好以1个交易日为交易周期(除非你的承受能力超过1个跌停板)，当然有融资融券等对冲手段的不妨可以试试日内交易。而价值投资者不妨可以扩大交易周期至1周，1个月甚至1个季度。
3、确定止损或止盈的范围
当你完全决定好了以上两个内容时，那你的基本框架就已经完成了，止损、止盈的设定便是一种能够让你的交易系统更加完善的辅助“工具”。
那么如何设置呢？首先是止盈，这个对于价值投资派只要不到你对其的估值就可以一直持有，而对于技术派来说只要没有卖出信号便可以持续持有，当然这只是我的观点仅供参考。
其次是止损，相对于止盈止损就相对的更为充满“艺术性”，你可以将其当做一种做空信号来看，也可以作为一种最大风险忍受程度来看，而我的建议是无论是短线还是长线，尽可能设置在一个周期的平均波动绝对值(或平均跌幅)之上。
4、不断改进你的系统
市场不可能是一尘不变的，系统也绝对不可能是完美的，要想持续盈利，不断的改进系统是必不可少的一个环节，但切记这并非让你重新建立一个系统，仅仅是去改变其中某些参数。
若你作为一个技术派时，尝试着修改其中某些参数来适应这个市场或等待出现下一波你的技术适应市场。而作为一个价值投资者来说，你可以去尝试理解这个市场的变化，勇于承认自己的错误，即使止损去跟随市场中已经出现或可能出现的价值导向。
最后我想说投资永远是一件简单有十分复杂的事情，有像巴菲特一样靠着对价值投资的理解不需要过于复杂的数学公式便可以长期稳定盈利，也有像本.西蒙斯一样靠着对历史数据的统计发现结果也能够持续盈利，但他们都相信着那一套属于他们自己的交易系统并不断的进化。