有一个简单的有道理的逻辑就好了
有时候会看见一个模型用来回溯收益率非常牛逼,但是用这个模型实战操作就直接拉胯。这里面很多时候是因为统计里面的一个概念:过度拟合over fit。在调整模型的时候如果想拿到最佳的“历史收益率”数据,你可以不停的调整模型参数,各种增加因子,减少因子,微调权重。。直到你得到一个对历史...
正解,做策略一定要有一个靠得住的逻辑支撑。再通过统计获得不可逆的优势。