$罗素2000指数ETF-iShares(IWM)$ $标普小盘股ETF-iShares(IJR)$ $纳指100ETF-Invesco(QQQ)$
1. 刻舟求剑:标普500的季节性因素
回望历年12月份的走势,平均来看标普500会在7日开始下跌,在20日左右触底。但这种历史规律的总结属于非常典型的“刻舟求剑”,毕竟多年数据混合在一起,而且历史汇报数据分散性也比较高。
2. 结构差异:利好小盘指数
1)在三思门分享中,Kevin用2000-2022年的平均回报率和中位数回报率做了一个回测,历史规律也有类似的发现,但很明显,纳斯达克更为糟糕,罗素2000小盘股指数平均回报+1.14%(毛估估,今年的alpha更强)。
2)QQQ指数今年被Mag 7带着飞了很久,也有比较大的需要调整的力量
3. 交易idea
考虑到目前宏观因素的不确定性,直接卖空标普5000、纳斯达克或者mag 7,都可能会比较激进。本周会部分调仓到IWM或者IJR上面。