| 发布于: | Android | 转发：0 | 回复：23 | 喜欢：2 |
再给几个数据.遭逼仓的comex7月合约仓量是200万吨(不知主力空头IXM的仓量是多少),库存1.2万吨,伦敦铜库存5万吨,通过提伦敦铜交割纽约铜的时间也来不及,伦敦铜6月合约的交割时间是6月的第三周星期三,况且伦敦铜还有50%是俄罗斯铜,不能用于交割.中国的铜都不能用于comex铜的交割,只有在外高桥保税区8万吨韩国铜可用于交割,但是韩国商人为何不自己运至美国进行套保呢?
至于符合交割的5或者6月交货的现货,早已在各买家名下(三月-六月前的订货),期货价合适,各买家自己可以做套保,没有人会做雷锋的
纽约铜与伦敦铜历史平均价格差7.5美元，超过均价做跨市场套利，价差15美元偏离值100%，价差22.5偏离值200%，价差30美元偏离值400%，偏离值越大，套利盈利的概率大。但是，当价差走向极端时，鉴于正常均值建立的模型就失效。就像二月份A股的股灾，不少量化基金与雪球的爆仓就是模型失效，而这模型给量化基金在22年23年带来不少收益的。这次comex铜7月合约逼仓也是如此
就算有也就这一次了影响螺母经营发展吗？那个大牛股不是一路顶着雷上来的？大跌就是买入机会就这么简单。
争来争去都是套保那点事，历史新高附近，强周期行业，又在山顶开始走弱，这还不小心点
世界就是一个巨大的草台班子
转:总结一下洛钼空方多方的观点，空方观点是 IXM 管理层必须有道德风险，不会也没有能力实货交易，你不能向市场证明有并拿出铁的证据，
看空的别买呗，已经买了的可以卖掉，股票投资主打来去自由。到底怎么样，现在根本没法证明，走出来的就是结果。