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回复@零城逆影: 个人投资者可以在量化策略中多引入基本面 财务等历史检验长期有效的因子 以中低频交易为主//@零城逆影:回复@实在的增长剑侠:过度拟合就是过去很强结果实战就不行了，因为过去有效的选股因子，未来不一定有效引用：
2023-12-19 19:48前文《网页链接{再论主动VS指数：smart beta指数的差异化投资机会值得关注！}》介绍了，在公募基金的选股出现一定程度抱团时，smart beta通过差异化和机械操作，可以带来不错的超额收益。
其中提到了，在红利风格内，主动基金选股集中于少数股票，比如中国建筑...