我说的是一个简单的假设,确实没有考虑起点。不过你说的也违反了均值回归的基本逻辑吧,因为点位越低,往上涨的概率越大,每个月之间的波动方向并不是完全独立的。
假设波动上下幅度百分比相同,为 a,
则从起点向上波动一次,点位变为 1+a,买入得到的份额为1/(1+a),
而从起点向下波动一次,点位变为 1-a,买入得到的份额为1/(1-a),
那么上下波动同样幅度一个来回,两次的总份额就是1/(1+a) + 1/(1-a) = 2/(1-a^2)
这时候,波动的 1-a^2 成为了分母,可见 a 越大(波动越大),那么定投得到的份额越多。
兄弟,你这个模型没考虑时间推移价格起点会变啊,所以你这个模型无法模拟现实啊,举例如果年初1月市场3000点,每个月波动10%,2月时候是2700点,3月是在2月2700点的既定结果基础上波动10%得到或2430或2970的结果,而不是在期初3000点的基础上波动10%得到或3300,或2700的结果