十几年前，有些伪量化们宣传自己的策略是：赚3%止盈、亏1%止损、一次交易平均收益率1%，如果一年有100次这样的交易，当年收益可想而知……大家想想这个类似于现在的什么策略？
想想涨一个点和涨三个点的概率，涨三个点的过程中还有亏一个点的概率……平均下来，几乎全程在止损如果看好大势，还不如止盈止损全都设置三个点。
啊，赔率这么高？我没玩过，不知道。