23-09-08
今年净值：1.0333
仓位100%
本日+0.20%
本周+0.50%
本月+1.75%
本季+3.70%
本年+3.33%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%，23.06.26
当前历史高点回撤-6.01%
23.05.08历史最高净值：3.2641
18.05.15至今累计净值：3.0678
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+3.33%
年化收益率 **% 目标26%
可转债总数量535只
5%排位 第27名双低值133.75 目标130
10%排位 第54名双低值141.10
15%排位 第80名双低值144.55
20%排位 第107名双低值149.39
50%排位 第268名双低值163.65 目标160
破发数量5只
除强赎转债115+15%转债8只
除强赎双低值125以内转债11只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 111.575 16.323% 127.898
双低均值 129.026 51.72% 180.746
双低中值 120.978 37.87% 158.848/163.65
今年沪深300净值0.9660，组合1.0333，领先6.73%，前高+10.41%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位30% 溢价率13.65% 0.384年
无锡银行仓位30% 溢价率8.17% 0.395年
苏农银行仓位20% 溢价率27.01% 0.901年
张家港行仓位20% 溢价率16.46% 1.181年
今日操作：无
江阴银行正股波动率21.06%，近一年MAX/MIN=1.28
无锡银行正股波动率21.74%,近一年NAX/MIN=1.29
江阴转债用现价2.03%的亏损博正股涨幅大于13.65%。
无锡转债用现价3.61%的亏损博正股涨幅大于8.17%。
今年江阴正股-0.57%，转债-2.85%
今年无锡正股+8.84%，转债-0.91%
今年平均正股+4.135%，转债-1.88%
平均超额+6.015%
今年表现差于4.44%就是因为由二小变成四小。
目前看无锡大概率先发动进攻！
周一融资增量，大家风险偏好不同，必有融资加仓。
15年6月买入分级A，18月5月买入可转债，现在我看好低PB高成长的银行。