我对凌大的思路理解 ,如果净值相对于上一期的净值下跌,则大概率市场是下跌的。这时候需要防守,所以守住偏债性的组合就可以了,不需要调仓。
没有新高不轮动是因为要避开单边下跌行情,这时债性保护更重要。不急于换平衡型转债。
谢谢 这两个疑问点这么解释一下就很清晰了!我在把您的策略写成量化程序自动交易,通过回测19年7月份前,回测收益相差不到3%,到20年就相差了30%左右。我晚上再调试调试,希望得到您的指导[心心][心心]
因为是程序化交易,需要自动处理仓位数量变化时的情况。采用100以下5只,100-200采用10只,诸如此类… 需要程序能够处理5到10的扩仓情况。这时候如果5只原有持仓接近100%仓位,没有现金来购买第六只个股,这种情况您是怎么处理的呢?是等着前面5只被轮出吗?