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之前的帖子中多次提到A股整体波动下降，这个已是不争的事实。
波动下降必然导致震荡增多，这是趋势策略的天敌，也是策略优化必须面对和解决的难题之一。
那么如何对抗低波动呢？由结果倒推原因，我们不难想到最直接的方法之一就是降低交易频率，以降低无谓损耗。
以下是策略A和策略D的历年交易次数对比，可以看到策略D在2015年之后每年交易次数都比策略A少10-20次，也确实起到了提升收益的效果，而且这还是策略A交易指数3个，策略D交易指数8个的情况得到的。
以下一些问题供有兴趣的朋友思考：
1、如何在增加交易指数数量的情况下降低交易频率？
2、如何在交易周期不变的情况下降低交易频率？
3、除了降低交易频率，还有没有其他方法可以对抗指数低波动？
今天才看到楼主的好贴，还是一年前的。尝试回答一下：
3个问题我觉得都从两个方面：第一，扩大交易标的选择范围，优中选优，选认为相对更有比较优势更确定的；第二、舍弃一些弱势波动，这样，两个因素结合起来，就提质增效。
问题1、如何在增加交易指数数量的情况下降低交易频率？
优选更有比较优势更确定的标的
问题2：如何在交易周期不变的情况下降低交易频率？
舍弃弱势波动
问题3：除了降低交易频率，还有没有其他方法可以对抗指数低波动？
舍弃弱势波动
1.轮动条件上放宽，或用更加平滑的动量计算（比较）方式。
2.增加买入后最少持有天数，或放宽止损条件。
3.没想到什么方法。
1、如何在增加交易指数数量的情况下降低交易频率？
增加1个额外的开仓条件
2、如何在交易周期不变的情况下降低交易频率？
额外增加一个更大周期的择时，2个周期相互制约
3、除了降低交易频率，还有没有其他方法可以对抗指数低波动？
低波动---大周期，高波动---小周期；优选选择交易量小、自身波动大的交易标的，如行业ETF，可能最后被逼只能做行业ETF