这是个非常有争议的问题吧。我认为网格交易应该设置止损。但止损一定是政策性的，而非交易性的。
什么是政策性的，就是因为某些原因这个投资标的可能不复存在，或者交易量过度萎缩。
做过分级b类的应该都知道。很多分级的b类是在暴跌中退出的。而且在退出的最后阶段，交易量也已经降的很低，很容易出一些异常的波动。
之所以网格选择指数类基金，就是为了避免政策性的退市。但是随着指数基金的增多，会有很多指数或者概念成为“不活跃”指数，或者“过时”概念。很多概念的过时不是周期性的，而是历史性的。这可能就是非常类似于价值投资讲的:逻辑变了。所以作为左侧交易一份子的网格，还是建议宽基指数。
什么是交易性的，就是纯粹因为价格波动涨跌造成的止损。网格设置不合理，资金量不够，心理崩溃等因素造成的所谓止损是自断前程。因为本身网格获利就很小，全仓整体下跌的损失止损后，需要很长时间或很多次交易才能弥补。一旦止损左侧之前的交易都将变得毫无意义。
目前很多人入市是在这个区域振荡的节奏中。所以刚好最好的匹配了网格交易，每天都能赚一点，这对于初入的新手，和非全职的上班族真的是太大的诱惑。看到很多人在雪球分享自己的网格，每天盈利多少，每天交易几次，每天从股市薅羊毛，包括我也把左侧交易当成下跌中无聊的慰籍。
但单边的下跌可能要开启了，这将是对网格不太友好的状态。不止损是我从逻辑上说的。但前提是网格策略，资金，心态都要扛得住。希望羊毛能一直薅，而韭菜不要被割才好。