很多人做网格会理所当然的认为网格肯定是越密越好。所以很多人做Etf类基金设置的网都在一两厘钱。
那么只要交易费率低就可以无限缩小这个网格的间距吗？我们做一个很简单比较。
从50元到10元，每隔10元一格，如果股价从50跌倒10，然后再涨到60。那么一共买入5次，卖出5次，赚10*5=50元。这是对网格最不友好的方式，因为网格擅长波动不擅长趋势。所以这个假设是以己之短比人之长
将网格步长提高到50元一格，同时买入资金也提高5倍，同样的趋势，10元买入，60元卖出。成交一次。获利50*5=250元。这个假设会有人说，你怎么保证10元一定能到？60元也一定能到呢，嗯，说的很对。
我们看到的收益50:250相差200元。也就是如果10元网格的话，交易20次，可以打平。这个在回应第一个疑问，就是网格本来就是擅长波动，网格密就是为了能捕捉最小波动，所以只要不是直线趋势，难么例一中的交易次数一定不会只有5次。只要波动超过20次，收益就一样了。
但我所说的陷阱，其实就是很多人都没有细算过，步长的改变能够带来的收益差距会有这么大。同样0.001到0.005应该也没有那么不能触发。所以我只是想说如果都能触发的话，联系步长要尝试拉大。另外有些人再拉大步长的时候没有对应的仓位加倍，造成结果计算成了50*1=50得出收益没变的。应该好好检讨。
我个人认为，在波动的高点区域能触发卖出，低点区域能够买入，是更适合的网格策略。当然波动的时间可以是五分钟，也可以日线周线。
放前几日的左侧网格成交供参考。#网格交易#
