一直以来，总觉得各类行业指数特别杂乱，样本选取池子也不一样，有的是300的，有的是500的，有的是1000的，不同的范围肯定也会造成指数表现的差异。本着拿来主义原则，原来还想在网上找个现成的，结果发现貌似没有特别合适的，只能自己搞一版出来。
根据官方的说法，中证全指行业指数是“为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为 11 个一级行业、35 个二级行业、90 余个三级行业及 200 余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。”
一、样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证组成：
（1） 科创板证券：上市时间超过一年。
（2） 其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市 值排在前 30 位。
二、选样方法
（1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类；
（2）如果行业内证券数量少于或等于 50 只，则全部证券作为相应全指行业指数的样本；
（3）如果行业内证券数量多于 50 只，则依次剔除行业内全部证券成交金额排名后10%的证券以及累积总市值占比达行业内全部证券 98%以后的证券，剔除过程中优先确保剩余证券数量不少于 50 只，将剩余证券作为相应行业指数的样本。
三、指数计算
指数计算公式为：
其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。
四、定期调整
指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第 二个星期五的下一交易日。
权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
五、临时调整
当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指数 样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、 合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
六、中证全指行业指数名称、代码、基日、基点与单个样本权重上限
后续，计划挑选些重点的、有ETF跟踪标的行业指数做些分析，希望未来能够对投资有所指导。