纽泰转债，一共买了三次，第一次买正股+16，转债+3，溢价率8，感觉正股稍微努力下就封板了，规模也不大，正股封板的话，转债小概率也封板，大概率能有个不错的脉冲。如果正股下跌的话，150+8%溢价率，加上巨高的波动，应该也能扛一扛，后续两次加仓也基于这个判断，还有一个判断就是，由于正股T+1，换手率不断升高的情况下，正股可以卖出的数量就会变得很少，也就是越靠近尾盘，换手率越高，理论上上涨的概率也就越高。
但是事与愿违，正股一路下跌，预期的转债升溢价扛一下也没出现，最后亏了正股下跌的部分还亏了溢价，太惨了。
亏钱总是要有点收获的，收盘了仔细想了下，再让我选一次，我应该还是会在第一次买入的位置出手，就是仓位应该低一些，第二次补仓是不应该出现的，第三次补仓其实买一点也没问题，这个位置赔率盈亏比都不错，正股一路毫无波动的下跌，完全无法预测。
感觉这策略和打地鼠有点像，前一阵也测试了几个，但是仓位都小得多，大部分都是盈利的，但是盈利比例不高，就算有涨的好的也容易卖飞，下跌又只能死扛，之前赚的加起来估计没今天这一波亏的多，就像打地鼠也是多次小赚，卖飞一次就几个月白搭。
再实验一阵吧，看能不能优化下参与的价格和仓位，毕竟现在转债有超额的策略也不多，这策略还有一个逻辑上的优势，就是如果选择130或者更低价格的话，可以在短时间内充分利用转债的不对称性，其实大多数转债策略盈利来源都是不对称性，下跌有底，上涨没顶，缺点就是兑现时间太长，有的可能需要蹲几个月才能涨一波，选择最近高换手高波动的转债，可以缩短这个周期，如果能取得和长持转债类似的收益，就是一个很不错的策略。