上证虽说参考意义不大,但是毕竟在意的人多,还是有点用的。
用这个作为最高级的止损,如果跌破5日线,就要警惕了,降低一点仓位,如果跌破10日线,就暂时认为这波行情已经终结,卸掉杠杆。
同时期权对应的3个指数,50,300,创业板。
这三个指数走势其实也比较相似,都是沿着10日线上涨。甚至以收盘价来看,都是沿着5日线上涨。
所以计划如下:
跌破5日线砍一半,跌破10日线全清。
下面做一下具体的计划:
后续的行情无非就是三种,上涨,震荡和下跌。
上涨的话:
低溢价:
本身波动大,轮动阈值也应该高一些,参考群主的数据,低溢价的年化收益大概是50%,考虑到前两年行情好,转债脉冲多,轮动机会多,因此暂定40%为最高预期年化收益。
因此对低溢价策略总收益来说,定期平衡阈值就设为20%,30%,40%。也就是年收益达到每个阈值时,从该账户中提取出今年的一半盈利额。提取出来以后到现金还是期货还没考虑好。
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港股基金:
中国互联:MA30止损
恒生科技:MA30止损,到MA20附近考虑加一点,加完港股就5%仓位了。
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个股:
齐翔腾达:这个是要约博弈,运气好买到个好价格。卖出的话,要约失败或者要约成功,开始接收申报的时候。左侧的话,如果能涨到8元附近,卖出一半,剩下一半看图。
特变电工:止损20或者MA10。
古井贡酒:止损MA30。
中国平安:止损MA20或者MA30。
新华保险:止损MA20或者MA30。
泰格医药:止损MA10。
爱尔眼科:MA10再买一点,MA20止损。
平安银行:14.5附近有机会就买点,没机会就算了。止损MA30
苏州银行:止损MA60
港股还有个快手,差点忘记了。快手理论上最迟1.19就应该止损了,但是通道关闭,好在也不多,节后第一个交易日看看能站上5日线不,站不上就卖掉。
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ETF:
医疗50:止损MA10
食品饮料:止损MA30
场外大摩健康:重仓CRO,参考泰格吧,泰格破10日线,这基金砍一半。
场外交银医药:参考中证医疗,跌破MA10砍一半。
白酒和消费红利之前已经砍了一半了,也没机会加回来,先持有不动吧。最近行情好,轮动可能快些,场内基金和个股更好些。场外适合左侧。
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小市值:
小市值就继续蹲吧,还是定期市值轮动+脉冲轮动,波动率一加,轮动标准就不好设定了。
要关注的就是个高斯贝尔,感觉比上一波的麦趣尔弱很多啊。但妖股这东西也不好说,有点纠结,但是仓位很低,影响也不大。
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st组合:
还在研究阶段,逐渐建仓中,策略还需要继续完善。
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低价转债:
这部分如果按delta=0.5计算,也快有10%收益了。这个策略主要参考可转债中位数价格和中位数溢价率调整仓位吧。看到的大多数大佬都是参考中位数价格调仓,但是如果遇到好行情,转债一路涨,中位数价格很快会上去,如果卖早了也难受,这部分还需要再思考思考。
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期权端:
继续轮动,保持delta在0.6-0.8,这种单边上涨,容易遇到暴跌,所以花更多时间价值,换取更大的不对称性是划算的。
其他仓位,只需要动态平衡一下,现在看几个子策略的净值,除了低溢价1.093,基金1.086,其他都不到1.05。
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场外基金账户:
现在大头是医疗,还有一小部分消费。算是运气不错,这两个行业今年表现都挺好。考虑到基本接近单调行业,波动率也大,定期平衡阈值参考低溢价。
这部分是随手记录:
期权端:300的3月C4000考虑换到4100。
总仓位也需要控制一下,暂定上证指数跌破5/10日线,减仓以后,出金一部分,因为总感觉有现金自己就像不断加仓,导致仓位莫名其妙的变高了。