今天+0.43%，净值略微回升，主要靠低溢价。
当前仓位107.5%，和昨天差不多。
具体类别上，清仓了一直抄作业的银行股组合，原因的话，最主要的是对银行转债溢价率收敛持怀疑态度。还有就是最近的走势很差，以及凌大昨天也大幅度减仓。这部分仓位主要是防守，目前这个位置，防守仓位只留现金，银行股也不一定防得住暴跌。
期权端减了一点远月，加了一点点近月，仓位稍微上升了一点，保持总仓位基本不变。
一个新的想法，之前的期权仓位动态调整是不合理的，控制整体仓位才是更合理的做法。
每部分仓位，我认为都是可以跑赢沪深300的，但是又基本没法加杠杆，如果一直满仓的话会很被动，所以用期权来调整仓位。
目前的思路：最大仓位200%，差不多就是现金全部打出去，加上期权等效100%仓位。
上限还是根据估值来，继续沿用原来期权的思路即可。
3000 250%
3200 220%
3400 200%
3600 180%
3800 160%
4000 140%
4200 120%
4400 100%
其中左侧-右侧6：4
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看一下期权的具体标的。
想了想也没想明白，实值虚值到底选哪个，简单点就用盈亏比最高的吧。
