好久没写复盘了，今天来简单复个盘。
首先是净值，截止今天收盘，今年亏损7.5%，这波回撤控制的还行，比指数跌的少。
最近几个月的最高净值在7月5号，-1.66%。差一点就出坑了。
当天沪深300也基本是阶段高点，4489.54。
今天收盘沪深300是4043.74。沪深300大概回撤了11%。
持仓净值回撤了6%。跌幅只有沪深300的一半，算是还行。
其实往前数几天，表现还要更好些，最近这几天转债崩盘式下跌，低溢价和多因子转债的持仓都比较惨，尤其是低溢价，回撤了超过10%。
低价策略随着转债整体杀估值，也有一定的跌幅，但是相比低溢价要小得多。
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再看一下目前的持仓结构。
当前有53%的现金。
权益仓位里，20%的银行股，抄凌波老大的作业。
15%的低价转债。这部分现在是真的低价，基本都在120以下，防守为主。溢价率也没有特别高的，类似双低策略。
7%的低溢价策略。算是留一个观察仓吧。
7%的基金，主要是医药和白酒，一点消费红利。
这些仓位暂时应该不动了，银行股是抄作业，抄作业就认真抄，组合减仓就跟着减。
低价转债主要是一些下修博弈标的，比如久其，下修结果出来之后再说吧。价格不高，就算失败了问题也不大，而且大概率成功，就是到不到底，那天正股价格能不能站住20日线而已。
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后续的计划：
加仓肯定是要加的，就是怎么加加多少的问题。
最主要的是期权部分，也就是九债一购的购端。债端是低溢价和银行股组合。
这部分主要以沪深300为主，那就按沪深300来看。
从股债收益差啥的来看，现在绝对应该重仓了。
翻了翻4.22的计划，现在想想这计划还真是及时，再过三天就是大底。
可惜当时抄底的姿势不太对，也没赚到大钱。但是期权持有了一波上升趋势，还是有些盈利的。
最关键的一点是，如果是暴跌当日抄底，一定要买实值，近月实值最佳，时间价值占比越少的越好。当时买的远月买了个寂寞，反弹了但是波动率下降，啥都没赚着。
2700 30%认购期权
3000 25%认购
3200 22%认购
3500 20%认购
3800 18%认购
4000 15%认购
4250 12%认购
4500 10%认购
当时这个比例其实现在看是有问题的，持有近月远月实值虚值，实际等效仓位会差别很大。
所以还是按等效仓位来看比较合理。期权自带杠杆，所以最大仓位放到等效总仓位150%吧。
2700 150%
3000 125%
3200 110%
3500 100%
3800 90%
4000 80%
4250 60%
4500 50%
马上到4000了，也就是等效80%权益资产的认购。
现在就是等一个机会，等一个暴跌，至少大于3%吧，就把仓位建上去。后面该挨打就挨，按计划调整仓位。
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另外就是转债部分
这部分不能加杠杆。扣掉15%的基金仓位，20%的凌波组合，5%的期权。还能剩下60%，这就是转债最大仓位。
对了还有小市值和行业龙头。仓位还需要进一步优化，暂定转债最高60%吧。
其中20%低溢价，40%双低+小市值。
待补充。。。