九债一购，购部分，目前已经有了明确的计划，但是债部分，还不是很清晰。
临期转债的底部，可以部分参考集思录的纯债价值，目前除了少数银行转债，没有转债的价格低于纯债价值的。
按照历史数据，可转债中位数价格，前几天的统计，集思录一共720个数据。
20%分位，就是第144个，对应108.17。
40%分位，288个，对应112。
50%，360个，对应115.73。
60%，432个，对应117。
80%，576个，对应120.87。
仓位简单起见，直接用1减去分位数。现在中位数价格116.2，对应50%-60%之间。因此仓位应该是50%左右。但是有个问题，就是溢价率太高。这个再考虑。
那么现在应该是50%低价小盘转债和50%临期基本没有下跌空间的，或者现金组合。
期权端现在占用了20的资金，债券这端还有60的仓位。30低价转债，30临期转债。
临期转债稍微超标了一点，这部分先不管，先算做其他空余现金。
15个，每个2。
按照120以下，剩余规模小于3筛选，有36个。
债底偏离率排序
转股溢价率排序
后续的一些补充：
----------------------------------------5.16
模糊的择时，如果中位数价格大于 125，认为市场极度危险，转债仓位不超过20%。
中位数价格小于116，认为还行，转债仓位不超过计划的60%。
中位数价格小于112，认为进入极度低估区间，可以把所有现金打完转债。
中位数价格小于108，极度低估，有多少钱买多少钱的转债吧，融资都划算，可惜不能融。
现在是118，性价比一般
--------------------------------------------5.18
凌波老大的3线加仓法是中位数价格104-108-112。
这个可能有点保守，我也一直想等这样一个价格，但是太难了，同时这段时间妖债的好行情，错过了很多机会。
根据统计数据，结合凌波老大的加仓法，扩展一下。
底仓20%，无论多高估都不卖，最多结构性切换，在不同策略之间切换，要保留一点仓位观察市场。除非没有120以下的转债了。
市场观察：
今天收盘中位数价格到了119.233，平均双低199.72，马上就要200了，不知道明天能不能创造历史。成交量还在高位，但是今天妖债行情感觉有所退潮，不知道是不是到了高点。
今天还是有妖债炒作，比如哈尔，但是尾盘有所回落，其他关注的妖债也是，绿茵这些，都冲高回落了。
算一下仓位：
九债一购，40%，10%用于购权，剩下30%可以买转债。
投增组合，40%，现在基金才打出去大概10%，加上抄凌波老师的作业，15%，还能剩下15%。
投变，这部分本来是准备留给股票趋势策略，但这策略现在实在是垃圾，和现金的10%合并到一起，又有了20%。
所以可以用于转债的最大仓位一共是65%。
留5%备用金。
剩下60%。现在已经投出去的，15%低价小盘转债，15%临期转债(基本等同于现金)。
折算一下仓位，现在是116-120，应该是36%，实际上是30%，差不多，逐步加仓就好。
最关键的来了，加仓计划：
中位数价格118，加6%低价债到36%。
中位数价格116，加6%低价债到42%。
中位数价格114，加到50%。---因为还有15%的类现金转债，所以整体仓位稍微高一点。
中位数价格112，加到60%。
中位数价格110，动用50%备用金。如果类现金债溢价率过高，卖出换仓。
中位数价格108，动用所有备用金。所有类现金债轮出到双低。
现在美股暴跌，有一点期待大跌哈哈，毕竟机会都是跌出来的。国证2000强势了那么久，是不是也该回调一下了。