在了解指数分类之前，首先需要大概了解下股票价格指数的概念，百科上关于指数的定义如下：
股票价格指数为度量和反映股票市场总体价格水平及其变动趋势而编制的股价统计相对数
大概上理解，指数就是由特定的金融服务机构编制的股票组合，每天对组合做数据统计，生成相应的指数点位，它的意义在于度量和反应股票市场总体的价格水平和变化趋势。
按照指数的编制方法来划分，可以将指数分为六大类：综合指数、规模指数、行业指数、主题指数、策略指数、风格指数。
1. 综合指数，是包含对应市场上几乎所有股票的价格指数（需要剔除不符合规范的股票数据），是目前市场上关注度最高的价格指数，比如上证综指、深证综指。
2. 规模指数，是根据市值和流动性选择成分股的指数，是目前市场上最核心的指数类型。比如沪深300指数，是选取上海和深证两个交易所市值和流动性最好的300家公司股票作为成分股编制的指数。常见的规模指数还包括：中证500、上证50、创业板指等。
3. 行业指数，行业的划分方法不同的编制单位分类不太一样。中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》将上市公司的经济活动分为19个门类和90个大类；中证指数有限公司借鉴国际主流行业分类方法，并结合我国上市公司特点，将上市公司分为10个一级行业、26个二级行业、72个三级行业和162个四级行业；国证行业分类标准，国证行业分类标准为四级分类，包括：一级行业 11 个、二级行 业 30 个、三级行业 88 个，四级行业 164 个；申万行业分类是研究员用的最多的行业，目前最新的分类标准为申银万国行业分类标准（2014版），目前共有一级行业 28 个、二级行业分104 个、三级行业227 个。中信行业分类2020年修订后，一级行业30 个，二级行业109 个， 三级行业285 个。
4. 主题指数，围绕某个主题构建的指数就是主题指数，可以理解为概念性行业。比如人工智能、新能源汽车、央企改革创新等。主题指数和行业指数其实很像，差别仅在于一个有具体的行业划分定义，一个没有。
5. 风格指数，主要有两类：价值和成长、大盘和小盘，这类指数基金数量和规模均很小，其中最有名的是沪深300价值，规模虽然不大，却在市场中很受专业投资者的喜爱。
6. 策略指数，主要采用策略加权的方式编制指数，主要的策略有：红利、基本面、低波动、价值。红利指数，按照股息率进行加权，如上证红利指数、深证红利指数和中证红利指数；基本面指数，按四个基本面指标进行加权，分别是收入、现金流、净资产和分红。影响最大的是基本面50指数；低波动指数，按波动率加权，波动率越低，权重越高。它的投资理念是不断地把涨得多的卖出，买入没怎么涨的股票。指数有沪深300低波动，中证500低波动等；价值指数，跟基本面指数很相似，用的是4个估值指标，分别是市盈率、市净率、市现率和股息率。选择市盈率、市净率、市现率越低，股息率越高的股票