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美股里面一般不存在这么强的假设：“企业为了自己的利益,会尽量保证行权当天的股价不低于Y”，所以后面的结论也就没意义了。
引用：
2013-10-23 19:20
对@TMT9 说：看过缠的介绍,他有个方法来通过期权套利,首先选一个股票既有认沽又有认购,假设Y是认沽行权价,假设X是认购行权价.企业为了自己的利益,会尽量保证行权当天的股价不低于Y. 所以认购权证的最终价格不会低于Y-X, 只要认购权证价格在Y-X或稍微向上点,都是绝对安全的,大哥你用过这个法子么?

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yw66
2013-12-07 04:16

有点没搞懂，简单而言什么意思？

Zeratul
2013-10-23 23:08

@TMT9
请问T兄一般用什么期权定价法？BS公式吗？其中波动值这个参数在美股如何获得？还是说只看直接的静态折溢价不管波动性和久期？
根据T兄的美股中概期权实践，哪些期权策略比较简单实用？好像这些期权套利法计算起来都比较复杂，而实战中往往有利价格时间很短，T兄一般是手工填入excel来算还是用什么自动计算工具？或者有什么简化的算法？
另外请问美股中概股一般做哪些公司？多大盘子的公司会有期权？哪些公司的期权有实战价值？买卖中概股期权一般用挂单法慢慢等还是抢筹操作比较多？好像买卖价差都比较大。另外美股期权具体有哪些特殊规定？

Zeratul
2013-10-23 23:05

@TM9
请问T兄一般用什么期权定价法？BS公式吗？其中波动值这个参数在美股如何获得？还是说只看直接的静态折溢价不管波动性和久期？
根据T兄的美股中概期权实践，哪些期权策略比较简单实用？好像这些期权套利法计算起来都比较复杂，而实战中往往有利价格时间很短，T兄一般是手工填入excel来算还是用什么自动计算工具？或者有什么简化的算法？
另外请问美股中概股一般做哪些公司？多大盘子的公司会有期权？哪些公司的期权有实战价值？买卖中概股期权一般用挂单法慢慢等还是抢筹操作比较多？好像买卖价差都比较大。另外美股期权具体有哪些特殊规定？

Hansen張
2013-10-23 22:55

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