| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
太频繁的多空操作，要么是短线的技术高手，要么就像期神说的是赌徒。每次多空转换需要有很好的逻辑支撑，如果看不清楚的宁可不做更好。比如黑色系我就看不清空间，而纯碱和铜就看得更清楚一些。
都特么忽悠人的，看上周的欧美PMI和美国GDP，都严重低于预期，低于荣枯线，包括之前说出口，结果出口数据并不好。很可能这波炒作的补库压根就不存在，无非配合流动性外溢炒作找个理由罢了
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央妈降公积金利率和首付比例，这个确实超预期了。中午消息出来时，我还好奇为啥a股没反应，一堆地产股还在炸板走兑现，吓得我也没敢把多单拉满。结果2点后全起来了，内资的反应果然是慢半拍[捂脸]
时效性高的模型果然因为饱和度采样率问题准确度不够，昨天的高时效模型的信号到真正模型这只是维持略降，这是正常现象，并不构成信号。这波行情不知道要延续到啥时候了，而且市场情绪也很亢奋。
这个模型本质上代表着基本面，随着使用我就明白为啥纯靠技术面在这个市场难以赚钱的原因。每次模型发信号的时候，有的能从盘面预感到，有的则完全超出意料之外。做技术面的人，逆着模型信号做，亏得不要不要的。宁可不做也不能逆着模型信号做，我今天的抢跑就是一个很好的反例，本来昨天开始好好的支撑位平仓做多了。
想起以前看波浪理论时记忆犹新的一句话“投资的难事之一是如何说服自己相信看见的东西”。再多的回测，也不能让我们百分百的把身家都交给某个模型，尤其是连续出现例外时。都说“知行合一”，但如何笃信自己的认知呢
爬数据做的模型大部分没大用，因为那都是公开的数据，你能想到的别人也能想到。只有别人没有的数据源，这个数据源采样率足够高、覆盖面足够广，做出来模型才有威力。我最初做这个模型是用来分析宏观经济的，结果在校准模型的过程中，发现这套模型（模型是解藕到行业作为最小单元）对于期货很多品种价格有着极强的关联性和领先性，背后原理我后来也知道了。现在一直在扩展模型的覆盖行业，但是说实话我现在对这套模型的使用和理解都还远远不够。