最近做的一个策略,在中证500,上证380等指数成份股里面挑滚动市盈率最小,一般就是负的,然后结合上证指数做择时,收益反而更好。
我想应该是因为ttm不能及时反映扭亏为盈,而指数成份股大部分质地还不错,所以ttm为负的反而冲起来动量更大
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最近做的一个策略,在中证500,上证380等指数成份股里面挑滚动市盈率最小,一般就是负的,然后结合上证指数做择时,收益反而更好。
我想应该是因为ttm不能及时反映扭亏为盈,而指数成份股大部分质地还不错,所以ttm为负的反而冲起来动量更大