上证50(赛道股)和基本面50(价值股)重叠部分研究

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:1

基本面50是跨市场指数,通过五年20份财报的研究,从营收,现金流,分红,利润和净资产五个维度评估得到50个最大规模的企业(上市公司价值50强),在正常情况下,50个最大规模的企业的市值应该是市场上最大的50家企业。

然而因为市场存在博弈和波动,因此会存在一些差异。我们可以通过研究差异的大小以此得到市场的整体偏好变化和与正常情况的偏移度。

上证50是市值和流动性指数,在十六七年的运行中一直充当追逐热点的角色。因此我们可以研究基本面50(上证部分)和上证50的重叠部分,既可以作为等价研究。

2021年12月31日重叠部分研究:

1)基本面50中,深证10.08%,上证89.92%

2)上证部分的89.92%,有36.30%与上证50重叠,目前重叠度 = 36.3%/89.92% = 40.4%

附录重复部分列表:

$中国建筑(SH601668)$    $中国石化(SH600028)$    $上证50(SH000016)$