回复@火昱期权: 因为我在-gamma太大吃过亏，因此我在到期前都会移到下月，吃前段降波带来Vega的钱，到期前theta的钱降得快，但是我怕波动带来的-gamma风险。
说来你的这个50创业板策略，大部分时候delta是对冲的，它是两个标的，相关度弱了很多。
这种策略我以前没做，向你学习//@火昱期权:回复@一米辰:嗯。负gamma是为了获得theta收益付出的代价，长期来看是时间价值能跑赢gamma亏损。