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回复@火昱期权: 对于30万的账户,delta市值是3倍, 还有潜在-gamma提供的delta市值还很大//@火昱期权:回复@一米辰:delta cash单边正常是45万左右,双边90左右,前两天调的有点高,但是应该也没到120万以上。今天尾盘调低杠杆,回到90万左右。
引用:
2024-05-14 17:50
#期权交易# $上证50ETF(SH510050)$ $创业板ETF(SZ159915)$ #期权日记#
我的另外一个策略:50ETF的delta中性策略,也有做分享。感兴趣可以去看一下。
今天50调整,创业板早盘还挺强,但是后面翻绿。全天创业板都是强于50的,没吃到delta收益,靠着时间价值赚了一点点,到收盘勉强维持正收益...