我的另外一个策略:50ETF的delta中性策略,也有做分享。感兴趣可以去看一下。今天50调整,创业板早盘还挺强,但是后面翻绿。全天创业板都是强于50的,没吃到delta收益,靠着时间价值赚了一点点,到收盘勉强维持正收益...
嗯。负gamma是为了获得theta收益付出的代价,长期来看是时间价值能跑赢gamma亏损。