今天是富时A50期指交割日,看看到底谁在做空?
之前我们总说A股一个月两次金融衍生品交割,但这个月却出现了第三次交割,那就是今日是富时A50股指期货交割日,结果市场又出现了北向资金大幅度出逃,然后宁王、平安等权重工具股杀跌创新低,带动A股整体下行。看到这里,能否看懂,到底是谁在做空A股了吗?
首先我们来了解一下,富时A50股指期货交割规定:是在一年中的3、6、9、12月以及这些月份其后的两个延展月的倒数第二个工作日为交割日期,也就是说每年的2、3、5、6、8、9、11、12月,每个月份的倒数第二个工作日是其交割日。 除了1、4、7、10月,剩余每个月A50在月底都交割一次,这么一算,A股多数时候,一个月三次交割,这样的情况下,A股能好的了吗?
其次,我们来分析一下,目前A股到底谁说了算?
1、A股金融衍生品交割有多频繁:每个月中下旬,A股就要开始准备,每个月第三周周五的 股指期货、股指期权交割日,随后指数就出现较大幅度波动,如果月初大涨,那么临近交割,指数跳水概率极高。 每个月第四周周三是ETF期权交割,临近交割绝大多数时间也是以跌为主; 每年有8个月,月底倒数第二天是富时A50期指交割,多数时候也是配合杀跌为主。
2、为何A股金融衍生品交割窗口期以跌为主: 这是因为A股的交易制度,股票T+1,期指期权T+0,期货期权和股票现货交割制度不对等,做空成本更低,所以临近交割,市场均以跌为主。
3、A股金融衍生品设计更有利于机构控盘:以ETF期权为例,宁德时代单只个股就占据创业板ETF 超18%的份额,如果算上宁王带动其他新能源品种走势,占据的份额就更高。因此谁影响了宁王的走势,也就能影响背后金融衍生品的走势。 除了宁王之外,平安、招行、茅台、东财、中信证券中芯国际 都是与金融衍生品高度绑定的权重工具股; 而国家队持股的中字头蓝筹,虽然市值很高,但与金融衍生品关系都不大。 所以,你会发现,当初设计金融衍生品的人,是偏向于外资控盘的(或者说是香港结算中心控盘)。
4、北向资金为主的外资持有大量权重工具股,进而也就能高度影响国内所有的金融衍生品,包括股指期货、股指期权、ETF期权。 虽然我们无法确定,这个外资到底是纯美资,还是马甲资金,但确实是可以定义为北向资金为主的外资势力。
5、富时A50与A股市场的高度关联性:按道理来说,正常的市场应该是,A股决定境外富时A50走势,但现实情况,已经反过来了,A股休市富时A50多数就涨,A股一开盘富时A50就跳水,整个A股反而被新加坡富时A50掌控了,这是不是滑天下之大稽? 核心点就在于,北向为主的大量资金掌握了A股市场的超级权重工具股,通过超级权重工具股来摆布A股的走势。 今日富时A50期指交割,结果,宁王、平安 、招行 放量杀跌创新低,已经说明了一切。
作为大A忠实的韭菜,我们如何应对呢?我们的信心又从哪来呢?$上证指数(SH000001)$ $上证50(SH000016)$ $沪深300(SH000300)$
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精彩讨论

gdygsgddjnf2023-11-29 21:02

转融通,量化网格,股指期货,股指期权,北向资金,富时A50,美三倍做空中指,统统能做空。主板怎么能好得了?北交所现阶段好歹这些歪门邪道还少点

月光no52023-11-29 20:53

买美股呗 买a股不是自找的吗

ksund2023-11-29 21:57

隔壁死条狗都能跌一跌

韭菜根根萝卜花2023-11-29 21:03

杀跌的股票难道不是人家真金白银买的?难道是像内资这种转融通凭空产生的?

政策论2023-11-29 22:01

你的眼睛雪亮,有内鬼配合外资!重要指数利于外资。

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ToBeYoung2023-12-02 20:11

说实在,只要在现货市场疯狂发力,打爆衍生品是分分钟的事

vgftdhd2023-11-30 20:08

其实机构也是背锅侠,为啥机构不看好?仔细想想,不能说啊

滴滴滴滴滴滴111142023-11-30 07:59

中央汇金就是虚伪的外资➕真是的内资,A股,港股同步涨跌,除了他们有这个能耐,大家掂量掂量到底是谁的吧

头像是盈利2023-11-30 07:30

低价卖股票是割肉,不是什么做空。