一. 改进过滤条件：
昨天，对惰性可转债进行了一些初步的实证，过滤出30支符合条件的惰性可转债，不过昨天的对波动很小：有一说法是大部分时间在10%以内，我用的条件是最近240个交易日的：最大收盘价/最小收盘价-1，这个条件相当于所有时间，而非大部分时间，今天改了下程序，取市场最小的和最大的5%价格，也即转债90%时间的价格区间，这个价格区间小于10%的品种有41支：
二. 用两个区间比衡量震荡的规则程度：
首先我们假设：市场收益价收盘价所有时间所处的区间与90%的时间所处的区间比值越接近1，其厚尾现象越弱，也即可以理解为其震荡越规则，分别看一下，在这个数据集中，规则程度更高和更低的品种。
1. 区间比<=1.3:
1)浦发转债：110059
2）立讯转债：128136
3）宏发转债：110082
4).重银转债：113056
这是几支中，第一个分成两个震荡区间的品种。
5）中特转债：127056：
2.区间比>=2
1）蓝帆转债：128108
2）金田转债：113046：
