买入条件
1、有效金叉(上文提到了)
2、上一交易日MA20/上上交易日MA20的比例大于99.5%。(原本是大于100%,也就是说MA20必须方向向上,但由于MA20反应较为滞后,我调节成了99.5%。)
3、上一交易日的收盘价小于最近10个交易日最高点90%。(下跌过的金叉才值钱,如果之前的走势很平缓,那么金叉的意义就不大了)
卖出条件
1、止损5%
2、止盈20%
3、10日内最大价格-最小价格/平均价格 小于2%。(最近10天波动小于2%,那么我认为这个股就有点占着那什么不那什么了。所以把他清出去)
交易目标 全A股
因为满足条件的股票非常少,所以把目光放到全A股上
仓位的控制
因为满足条件的股票比较少,为了防止单支股票带来影响太大。我每次取10% 和 95%/买入列表中的最小值来作为仓位的依据。这样如果只有2支股票满足条件,每只只买入10%的仓位。如果有20只,那么用95%/20得出买入的比例
这个策略不是ALPHA对冲策略,不需要对冲股指。
我认为卖出条件还有优化的空间
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