我刚刚调整了一下雪球组合 $小市值策略组合(ZH3212876)$ 的仓位。
小市值组合调仓报告：组合本年度（2024年）的收益率-5.93%，最大回撤率27.01%。同期中证1000收益率-4.95%、最大回撤29.08%，微盘股指数收益率-14.3%，最大回撤49.24%。
上个持仓周期（3月11日-3月22日）小市值整体上继续保持强势，周五（3月22日）市场大跌属于RMB汇率及外围因素扰动所引发的系统性风险，与此同时，中证1000对应的期货、期权的尾部对冲策略并未失效，这与年初DMA爆仓及对冲策略失效引发的小市值崩盘性质不同，这表明小市值因子仍然有效（即近期小市值的超额收益率并未引起监管的不满）。
下周一（2024年3月25日）的调仓操作，计划卖出英派斯、天元股份、三木集团、联诚精密，买入海象新材、宁波中百、三晖电气、楚环科技，共持仓20只个股，每只个股仓位统一调整为5%。
注：本组合为模拟盘，仅限观察学习使用，如果实盘抄作业请谨慎。
$三晖电气(SZ002857)$ $海象新材(SZ003011)$