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回复@我的超超越越呢: 0以上就买的话，感觉不是当初折价套利的初衷了，但今年这一套涨了不少，会不会有别的逻辑在里面。//@我的超超越越呢:回复@贝塔艺术家:都改了一年多了，折价大于0%就买。如果还等折价1%，那么在22到23年期间，有相当长的时间一份都不用买。
引用：
2022-11-28 13:08
$折价转债套利尝试(ZH1385357)$ 由于目前折价转债大幅减少，以至于本组合已经长期绝大多数仓位都是货基，无法充分体现折价因子的作用。
故组合方案更改为：
每份10%仓位，按折价率*100向上取整决定买入份数，也就是每折价1%买入1份。溢价率大于1%时全部卖出。
另外，因雪球组合无法进...

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我的超超越越呢
05-28 08:37

实际上买入的时候大多数平均折价率也在0.3到0.5左右，我感觉折价套利的逻辑没什么变化。关键是如果等-1，那组合很多时候就变成货币基金组合了，根本不能反映折价因子的效果了。