多好的一个指数,谢谢
该指数系列的样本空间为中国内地市场所有成立满半年,且最新季报披露的基金净资产不低于两亿元的主动型开放式证券投资基金。
2、样本类别
将样本空间内基金划分为权益基金、债券基金和货币基金三个类别:
权益基金:股票型基金、混合型基金(偏债型基金除外)
债券基金:债券型基金、偏债混合型基金(剔除最近两个季度平均股票仓位高于 2%的基金)
货币基金:货币型基金
3、选样方法
(1)基金分类。按照近两个季度的股票平均仓位,将权益基金划分为三类:高仓位(85%及以上)、中仓位(65%-85%)、低仓位(40%-65%);按照期限配置或组合久期,将债券型基金分为中短债型基金(3 年期及以内)和非中短债型基金(3 年期以上);货币型基金不做进一步划分;
(2)基于基金经理维度构建评估体系。在同一类型内,计算每只基金产品的季度净值收益率排名百分位。针对每个基金经理,将其管理的各类型基金产品在各期的排名百分位进行加权平均,得到该基金经理的历史综合排名;
(3)选取待选样本池。选取基金经理从业时间大于 2 年,且历史综合排名位于前 35%分位的基金经理作为基金经理池,将上述基金经理管理的产品构成待选样本池;
(4)选取最终基金样本。在上述待选样本池中,选取最近一季度净值收益率排名最高的 40 只权益基金构成中证银华权益基金指数;选取最近一季度净值收益率排名最高的 30 只债券基金构成中证银华债券基金指数;选取最近一季度净值收益率排名最高的 30 只货币基金构成中证银华货币基金指数;由中证银华权益基金指数和中证银华债券基金指数的样本基金共同构成中证银华稳定配置基金指数。
三、指数调整
定期调整: 该指数系列样本每季度调整一次,每年的 1 月、4 月、7 月和 10 月对指数成
分基金进行审核。样本基金定期调整的生效时间分别为 2 月、5 月、8 月和 11月的第 11 个交易日。
临时调整: 不考虑这个情况
四、本期(2021年11月)指数成分基金分析
1、指数成分基金: 等权重
记: 本期一共45个成分股,但有一个成立少于9个月,剔除了。
2、指数成分基金规模、基金经理
记: 黄色的是同名基金经理管理的不同基金,且从四个方面考虑:1、短期业绩不及管理的另一支、2、业绩比较基准的范围较窄、3、规模偏大、 4、单人多人管理。
3、所有成分股底仓资产汇总
行业市值汇总
ps: 总体仓位在材料、电子、汽车上面。 主要为新经济代表; 跟工银股混区别很大。
4、所有成分基金年度涨幅
以后待完善;
5、所有成分基金阶段涨幅
以后待完善;
6、历史回测:剔除重复基金管理的加强版银华股混,还剩34支基金。
历史回测: 待完善;